統計学と確率論において分散共分散行列（ぶんさんきょうぶんさんぎょうれつ、Variance-covariance matrix）とは、ベクトルの要素間の共分散の行列である。これは、スカラー値をとる確率変数における分散の概念を、多次元に自然に拡張したものである。次のような列ベクトルを考える。このベクトルの要素が各々分散が有限である確率変数であるとき、( "i

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