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DFFITS

DFFITS は統計学の回帰分析において、ある点の影響度を示す統計量である。1980年に出版されたベルスレー、クー、ウェルシュ共著の『回帰診断:影響の強いデータと共線形性の源泉を同定する』で提案された。DFFITS は 問題の点を回帰から外した場合の予測(回帰)値の変化 "DFFIT" を問題の点での当てはめの標準偏差の推定値で割って(スチューデント化、'S')したものである。formula_1ここで formula_2 と formula_3 は点 i が回帰に含まれた場合と除かれた場合の予測値である。formula_4 は問題の点を含まずに推定された標準誤差の値である。formula_5 は その点のてこ値 である。DFFITS は外部スチューデント化残差に似ている。実はそれをformula_6 倍したものである。誤差が正規分布するとき、外部スチューデント化残差はスチューデントのt分布(自由度は(残差の自由度-1))する。ある点での DFFITS とその点でのテコ因子 formula_6 との積は同じt分布をする。したがって、テコ値の小さい点では DFFITS は小さいことが期待され、テコ値が 1 に近づくと DFFITS 値の分布は無限に広がる。完全に均衡のとれた実験計画、たとえば( や均衡部分因子計画)の場合、各点でのテコ値は formula_8 、すなわち母数の個数を点の個数で割ったものである。これは DFFITS 値が(正規分布の場合)formula_9 と t 変数の積である。したがって、同書の著者は DFFITS が formula_10 より大きい場合を外れ点としてチェックすることを薦めている。類似の量に がある。

出典:wikipedia

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