分散（ぶんさん、）は、確率論において、確率変数の2次の中心化モーメントのこと。これは確率変数の分布が期待値からどれだけ散らばっているかを示す非負の値である。記述統計学においては標本が標本平均からどれだけ散らばっているかを示す指標として標本分散を、推測統計学においては不偏分散を用いる。0 に近いほど散らばりは小さい。日本工業規格では、「確率変数 X からその母平均を引いた変数の二乗の期待値。σ ＝ V(X) ＝ E[X−E (X)]である。」と定義している。英語の （バリアンス）という語はロナルド・フィッシャーが1918年に導入した。2乗可積分確率変数 formula_1 の分散は期待値を formula_2 で表すとで定義される。また式変形をしてとも書ける。また確率変数 "X" の特性関数を formula_5 とおくと、これは 2 回連続微分可能でと表示することもできる。チェビシェフの不等式から、任意の正数 formula_7 に対して、が成り立つが、これは分散が小さくなる程に期待値の近くに変数が分布している事を示す大まかな評価である。"X

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