ガウス過程（ガウス-かてい、）は連続時間確率過程の一種である。この概念はカール・フリードリッヒ・ガウスの名にちなんでいるが、それは単に正規分布がガウス分布とも呼ばれるためであり、しかも正規分布はガウスが最初に研究したというわけでもない。いくつかの文献（たとえば下記のSimonの著書）では、確率変数 "X" の期待値が 0 であることを仮定する場合もある。確率過程 {"X"} は、任意に（有限個の）"X

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